단타·스윙 매매 기법, 실전 전에 검증하는 방법 (4단계)

"20일선 눌림목에서 사라", "전고점 돌파에 올라타라" — 매매 기법은 넘쳐납니다. 그런데 설명 영상 속 차트는 늘 이미 끝난 차트입니다. 오른쪽을 알고 보면 어떤 기법이든 그럴듯해 보입니다. 기법을 검증한다는 건 결국 '오른쪽을 모르는 상태에서도 그 규칙대로 행동했을 때 돈이 남는가'를 확인하는 일입니다.

1단계. 기법을 한 문장 규칙으로 적는다

애매한 기법은 검증할 수 없습니다. 진입·청산·손절을 누가 봐도 똑같이 판단할 수 있게 적습니다.

2단계. 미래를 가린 과거 차트에서 반복한다

규칙을 코드로 짜서 과거 전체에 한 번에 돌리는 것이 백테스트입니다. 하지만 대부분의 개인 투자자는 코드를 짜지 않고, 무엇보다 실전의 문제는 규칙이 아니라 규칙을 지키는 나입니다. 그래서 캔들을 한 개씩 넘기며 손으로 규칙을 적용해 보는 차트 리플레이가 유용합니다. 두 방식의 차이는 백테스팅 vs 차트 리플레이에 정리했습니다.

• 최소 30번 이상의 진입 기회가 나올 만큼 반복합니다. 10번으로는 운과 실력을 구분할 수 없습니다.
• 상승장만 고르지 않습니다. 2018년 말 급락, 2020년 코로나 폭락, 2022년 하락장 같은 구간도 섞습니다.
• 종목 이름이 판단을 흔든다면 블라인드 모드(종목·날짜 숨김)를 씁니다.
• 변동성이 큰 종목과 작은 종목을 모두 해봅니다. 예: 테슬라(TSLA), AMD, 팔란티어(PLTR) 와 SPY.

이 시뮬레이터는 일봉 데이터입니다. 분봉 단타 기법을 그대로 검증할 수는 없고, '전일 종가 기준' 규칙으로 바꿔서 스윙 관점으로 검증하는 것이 현실적입니다.

3단계. 매 매매마다 규칙을 지켰는지 기록한다

주문할 때 '규칙 3번 조건 충족' 처럼 근거를 메모로 남기고, 규칙을 어긴 매매는 따로 표시합니다. 결과가 나빴을 때 기법이 나쁜 건지 실행이 나쁜 건지 구분하려면 이 기록이 반드시 필요합니다. 기록 양식은 매매일지 쓰는 법을 참고하세요.

4단계. 수익률이 아니라 네 가지 숫자로 판정한다

• 손익비(평균 이익 ÷ 평균 손실) — 승률이 낮아도 손익비가 높으면 살아남습니다.
• 승률 — 손익비와 함께 봐야 의미가 있습니다.
• 최대 낙폭(MDD) — 그 기법을 쓰는 동안 계좌가 가장 크게 빠진 폭. 실전에서 버틸 수 있는 크기인지 봅니다.
• 단순 보유 대비 성과 — 그냥 사서 들고 있었을 때보다 나았는가. 아니라면 매매가 오히려 가치를 깎은 겁니다.

각 숫자를 읽는 법은 MDD·승률·손익비 읽는 법에 자세히 있습니다. 시뮬레이터의 결과 화면은 이 네 가지와 함께 '손실은 버티고 수익은 빨리 챙기는' 같은 매매 습관도 진단해 줍니다.